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Comment tester la stationnarité d'une série temporelle ?

Table des matières:

  1. Comment tester la stationnarité d'une série temporelle ?
  2. Comment différencier une série temporelle ?
  3. Pourquoi Stationnariser une série ?
  4. Quand Dit-on qu'une série est stationnaire ?
  5. Comment détecter la saisonnalité ?
  6. Pourquoi Etudier la stationnarité ?

Comment tester la stationnarité d'une série temporelle ?

Comment lancer un test ADF, PP ou KPSS sur une ou plusieurs séries temporelles? Une fois XLSTAT lancé sous Excel, choisissez la commande XLSTAT / Time / Tests de racine unitaire et de stationnarité. Une fois que vous avez lancer l'outil, la boîte de dialogue apparaît. Sélectionnez les données sur la feuille Excel.

Comment différencier une série temporelle ?

Stationnarité en tendance Définition — Une série est stationnaire en tendance si la série obtenue en « enlevant » la tendance temporelle de la série originale est stationnaire. La tendance temporelle (ou trend en anglais) d'une série chronologique est sa composante liée au temps. un bruit blanc.

Pourquoi Stationnariser une série ?

Cette notion de stationnarité représente un point crucial dans l'économétrie des séries temporelles, où l'estimation des séries non stationnaires conduit à des régressions fallacieuses ou illusoires. Pour éviter ces estimations fallacieuses, les économètres procèdent à la stationnarisation des séries chronologiques.

Quand Dit-on qu'une série est stationnaire ?

Définition — Une série est stationnaire en tendance si la série obtenue en « enlevant » la tendance temporelle de la série originale est stationnaire. La tendance temporelle (ou trend en anglais) d'une série chronologique est sa composante liée au temps.

Comment détecter la saisonnalité ?

Pour automatiser la détection des cycles ("saisonnalité"), il suffit de scanner le périodogramme (qui est une liste de valeurs) à la recherche de maxima locaux relativement grands. Il est temps de révéler comment ces données ont été créées.

Pourquoi Etudier la stationnarité ?

Importance de la notion La notion de stationnarité est importante dans la modélisation de séries temporelles, le problème de régression fallacieuse montrant qu'une régression linéaire avec des variables non-stationnaires n'est pas valide.